גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

המערכת שתחליף את מפתחי האלגוריתמים הפיננסיים

הסטארט-אפ Fintica, חברת בת של Cortica, מפתח מערכת שמייצרת אלגוריתמים לזיהוי תבניות בשוק המסחר הבורסאי - החל מתבניות של הזדמנויות רווח מורכבות ועד לתבניות של הונאות מתוחכמות ● אלגוריתמים אלה לומדים ומשתנים כל הזמן, ללא צורך במהנדסי תוכנה

יגאל רייחלגאוז וקרינה אודינייב, מייסדי קורטיקה / צילום: ענבל מרמרי
יגאל רייחלגאוז וקרינה אודינייב, מייסדי קורטיקה / צילום: ענבל מרמרי

היום בדוח הפינטק: על בינה מלאכותית (AI), לימוד אוטונומי וייצור של אלגוריתמים פיננסיים מתפתחים.

מי: Fintica, חברה בת חדשה של Cortica. פינטיקה מייצרת בינה מלאכותית שתחליף (שימו לב) לא את האלגוריתם המשוכלל ביותר לסחר בורסאי, אלא את מהנדס התוכנה הכי מוכשר שמייצר אלגוריתמים כאלה.

הצורך: אנחנו רגילים להתפעל מאלגוריתמים סופר-מורכבים, שמכים שוק על ירך את סוחרי הבורסה האנושיים, אבל לאלגוריתמים אלה חסרונות לא מעטים. יכולת הלימוד העצמית שלהם מוגבלת, ויכולת ההשתנות שלהם מוגבלת גם היא. הם תלויים במהנדסי התוכנה שיצרו אותם, כדי לצמוח ולהתפתח.

כשמהנדס תוכנה או מתמטיקאי יוצר אלגוריתם כזה, הוא אוסף נתוני שוק (והנה מגבלה ראשונה: היכולת שלו להתמודד עם מאגרים עצומים היא אנושית ומוגבלת). מתוך הנתונים לדוגמה שהוא בחר, הוא מחלץ פרמטרים (והנה מגבלה שנייה: יש המוני פרמטרים, והם משתנים בהתאם להשתנות המידע); ואז הוא יוצר בעזרתם מודל (והנה המגבלה שלנו: המודל סטטי). פינטיקה מעוניינת להתמודד עם החסרונות האלה.

וזה מה שהיא עושה: קורטיקה, החברה האם של פינטיקה, פיתחה שיטה שונה של בינה מלאכותית. מדובר במערכת שמחקה את פעילות הקורטקס במוח ויוצרת מערכות לומדות מעצמן ומתפתחות מעצמן, כמעט ללא תלות במהנדס התוכנה שייצר אותן.

ברגע שהמערכת מוכנה, היא תתחיל לרוץ, ללמוד ולהתפתח - ומכאן השמים הם הגבול. התוצר הסופי של פינטיקה יהיה מערכת שמייצרת אלגוריתמים שלומדים ומשתנים כל הזמן. האלגוריתמים יתפתחו ויתפקדו, ללא צורך במהנדסי תוכנה. אלגוריתמים אלה יזהו תבניות שונות בשוק הבורסאי, מתבניות של הזדמנויות רווח מורכבות ועד לתבניות של הונאות מתוחכמות.

ככה זה פועל: בניגוד למערכות בינה מלאכותית מבוססות Deep Learning, המערכת של פינטיקה לומדת כמעט לבד. המערכת מדמה את מערך רשתות הנוירונים בקורטקס שלנו, ופועלת באופן דומה. הקורטקס נחשף למידע באמצעות החושים, מעבד את הסיגנלים האלה ומאחסן אותם כ"חתימות" בזיכרון.

המערכת של פינטיקה יודעת לייצר חתימות דיגיטליות למושגים. "מושג" יכול להיות ייצוג ויזואלי של אובייקט, ויכול להיות ייצוג דיגיטלי של סיטואציה מורכבת של כלי רכב על הכביש. במקרה שלנו, הייצוגים יהיו של מצבים מורכבים בשוק המניות.

מה עוד מעניין: החברה האם קורטיקה מתייחסת אל מערכות הבינה שפיתחה כאל לומד ופועל אוטונומי כללי - כלומר, מערכת שניתן להפעיל לפעולות שונות זו מזו. המטרה של קורטיקה היא לחדור עם המערכת לתחומי שוק שונים, לזהות פעולה אנושית מודעת ולהחליף אותה במערכת האוטונומית. וכך, חברה בת אחרת שלה, Cartica, מייצרת נהג דיגיטלי, שלומד את הכביש מעצמו, ואילו פינטיקה מייצרת מעין אלגוריתם לומד ומתפתח, שייתר את מהנדס התוכנה העוסק בבנייה והנחיית האלגוריתם שלו.

נקודה למחשבה: אחת הבעיות שהמערכת של פינטיקה מייצרת, היא הקושי להבין את החלטות המודל.

בואו נדמיין אלגוריתם צעיר. הוא בתחילת הדרך, לומד ומתפתח. אנחנו עדיין יכולים להבין אותו, אבל המטרה של פינטיקה היא לייצר אלגוריתם שמתפתח ללא סוף - ואלגוריתם כזה, שמקיף את שוק ההון כולו, ייצר פרמטרים חדשים ללא הרף ויקבל החלטות ברמת מורכבות שלא תהיה ברורה לנו.

האם אנחנו באמת מאבדים שליטה? 

הכותב הוא ד"ר לפילוסופיה של הכלכלה, עוסק בחדשנות פיננסית, מלמד בבית הספר ליזמות במרכז הבינתחומי בהרצליה ובלהב - זרוע הכשרת המנהלים של אוניברסיטת ת"א

עוד כתבות

אביגדור ליברמן / צילום: ישראל ביתנו

פרשנות: שבוע וקצת לבחירות, הכל על כתפי ליברמן והוא עוד עשוי לחזור לחיק הימין ובגדול

ההבדלים בין החקירה בפרשת המימד החמישי לפרשות נתניהו גדולים וניכרים ● אלא שגם גנץ נקט השבוע בפוליטיקה קטנה כשסירב לעימות ● ומעל לכל השאלה המסקרנת מכל היא מה מתכנן ליברמן, ולכך יש כבר כמה תשובות אפשריות

וול סטריט / צילום: רויטרס

וול סטריט נסוגה מהשיא: הדאו השיל 100 נקודות, הנאסד"ק איבד 0.8%

בורסות אירופה ננעלו בירידות, הדאקס איבד 0.9%, הפוטסי השיל 0.3% ● מדד הייצור של פילדלפיה עלה לשיא של שלוש שנים ● דרישות הראשוניות לדמי האבטלה בארה"ב בשבוע החולף הסתכמו ב-210,000 תביעות, בהתאם לתחזיות

מרכז קניות בטייוואן בסוף ינואר, לאחר התפרצות וירוס קורונה בסין / צילום: AP

"אוניית הקורונה משולה לכדור הארץ - כולנו כרגע על הסיפון שלה"

"את הדילמות שראינו על הספינה נראה בעוד ועוד מקומות" אומר פרופ' חגי לוין מומחה בבריאות הציבור: "חשוב מאוד שישראל תיערך למגפה עולמית שעלולה לשנות את כל החיים שלנו" ● מדוע בכל זאת הוא מודאג בעיקר מדברים אחרים? ● האזינו לפודקאסט "הצוללת"

פרופ’ ורד אהרונסון./ צילום: כדיה לוי

מה הסיכוי שנתאהב בסירי והיא תחזיר לנו אהבה

מדוע קל לנו יותר לחיות עם רובוט שלא נראה ונשמע אנושי, ואיך מכונה יכולה לאבחן מחלות לפי הקול שלנו ● פרופ' ורד אהרונסון, חוקרת רובוטיקה ומייסדת המרכז לעיבוד שפה במכללת אפקה, מלמדת רובוטים לזהות רגש בקול של בני אדם, "כדי שיוכלו למלא תפקיד חשוב בחברה"

יצחק תשובה / צילום: תמר מצפי

יצחק תשובה מגדיל החזקותיו בדלק: רכש מניות הקבוצה ב-44 מיליון שקל

מדובר ברכישה של קרוב ל-1% מהונה המונפק של דלק ובכך תשובה עלה להחזקה של 61.7% ממניותיה של הקבוצה ● בחודש האחרון איבדה דלק כ-20% מערכה, מה שמשקף לקבוצה שווי שוק של 5.13 מיליארד שקל

ח"כ היבא יזבק / צילום: איציק הררי, ועדת הבחירות המרכזית

עתידות: היום שבו דנה השופטת יזבק בפסילתו של רה"מ יאיר נתניהו

בישראל של 2048 הציבור התרגל לחיות מבחירות לבחירות • אז מי מקבל את ההחלטות בממשלות המעבר, איך המדינה מתפקדת במערכות הבחירות האינסופיות ולמה הוחרב משרד המשפטים • דיסטופיה שכולה פרי הדמיון ● דעה

היקב של בראד פיט ואנג'לינה ג'ולי / צילום: יחצ

רוזה בחורף: מסתבר שזה המשקה האולטימטיבי לעונה

זה הזמן להחזיר למרכז הבמה את יינות הרוזה - הכיף הגדול של עולם היין והמשקה האולטימטיבי לעונה

דרור פויר / צילום: יונתן בלום, גלובס

דעה: כשאדוורד מונק ותופרת איראנית אלמונית נפגשים

יש צעקה אינסופית שעוברת בטבע ● ואנחנו כל הזמן לומדים לשמוע אותה

חברות פרויקט הדירקטוריות התאגידיות (CWDI) הבינלאומי פותחות את המסחר  בבורסה במדרידתת ייצוג עולמי / צילום: רויטרס

בבנקים, בקופות החולים ובהייטק: באיזה ענף יש הכי מעט נשים בדירקטוריונים?

נשים בדירקטוריון מעמיקות יותר, מנוסות ומאזנות את תאוות הסיכון של עמיתיהן הגברים ● שורה של מחקרים מצביעים כבר שנים על התועלת, אז למה הייצוג עדיין חסר

השופט עוזי פוגלמן / צילום: ליאור מזרחי

ביהמ"ש העליון ביטל פסיקה שקבעה כי חוקר תוכנית ותמ"ל פעל מתוך ניגוד עניינים

דוח חקירה של אדיב נקאש נפסל בבית המשפט לעניינים מינהליים, מחשש שהחוקר, שהועסק בעבר ע"י מינהל התכנון עמד במצב של ניגוד עניינים ● שלושה שופטי העליון פסלו את האבחנה הזו ואת הפסיקה לפסול את החוקר

סער ברכה / צילום: ולדימיר אסקין

מצבה הקשה של תהל וכישלון ניסיונות המכירה של החברה הובילו להתפטרות המנכ"ל סער ברכה

את ברכה יחליף בינתיים רוני קומר, שמונה למ"מ המנכ"ל בתיאום עם הבנקים נושי החברה ● עפ"י מקורות בשוק, הבנקים ימשיכו לממן את תהל במסגרת תוכנית התייעלות שתאפשר לפרוע כמה שיותר מחובותיה כלפיהם

משרד המקרקעין נגד האוצר - 7 כתבות הנדל"ן שעשו את השבוע / צילומים: איל יצהר, אלכס קולומויסקי, ידיעות אחרונות. עיבוד: טלי בוגדנובסקי

דמרי מפתיע, בלמ"ס מחביאים נתונים והקרב על החול. כותרות הנדל"ן

יגאל דמרי הפתיע את השוק כשהודיע השבוע על מגעים לרכישת חברת הנדל"ן אחים דוניץ ● ברשות המסים מזכירים שההחלטה על העלאת מס הרכישה ל-8% מסתיימת בסוף השנה, ואיזה ראש עיר אישר להרוס את בניין העירייה של עצמו

נפגעי הקורקינטים והאופניים החשמליים - 19 בפברואר

אתמול באיכילוב: 5 נפגעים בתאונות קורקינט ואופניים חשמליים

מדי יום "גלובס" ובית החולים איכילוב מדווחים על מספר הנפגעים מתאונות שבהן מעורבים כלי רכב חשמליים: אופניים וקורקינטים

מתקן ההתפלה פלמחים / צילום: שלומי יוסף

חריגות במים: המשטרה פתחה בחקירה נגד מפעילת מתקן ההתפלה בפלמחים

"גלובס" חשף חריגות במים במתקן ההתפלה שורק • אלא שהפארסה לא נגמרת כאן ● ל"גלובס" נודע כי דיווחים כוזבים אודות בדיקות המעבדה במתקן ההתפלה של פלמחים עומדים כעת בלב חקירת משטרה • איך בשניים מחמשת מתקני ההתפלה בארץ התגלו חריגות ומשרד האנרגיה שותק?

דני מזרחי, אופל בלאנס \ צילום: יח"צ

לאחר עלייה של 90% בשנה: בני משפחת מזרחי מימשו מניות אופל בלאנס בכ-30 מיליון שקל

רכישת המניות על ידי הפניקס ואקסלנס, שהפכו לבעלי עניין בחברה, התבצעה במחיר של 4.55 שקלים למניה ● גם אלטשולר שחם הפך בעל עניין בחברה בחודש אפריל 2019 אשר מחזיק בכ-9.5% ממניות החברה

טראמפ ופוטין / צילום: רויטרס - Kevin Lamarque

המודיעין בארה"ב: רוסיה שוב מתערבת בבחירות 2020 לטובת טראמפ

ההערכה הושמעה בתדרוך מודיעיני לצירי בית-הנבחרים ● טראמפ זועם על החשיפה: "מספקת תחמושת לדמוקרטים" ● פיטר את ראש המערך המודיעין הלאומי והחליפו באחד מנאמניו, שאין לו שום ניסיון בעבודה מודיעינית

סקר הסקרים

סקר הסקרים: אפקט תמלילי אשכנזי וחקירת המימד החמישי? זו מפת המנדטים

מדינת ישראל הולכת לבחירות בפעם השלישית בתוך שנה ● סקר הסקרים בודק מי מתחזק, מי נחלש, ומי מתנדנד סביב אחוז החסימה ● כל הסקרים מכל כלי התקשורת ● "גלובס" עושה סדר ומביא את המספרים העדכניים ביותר של מערכת הבחירות הסוערת

דב גילהר / צילום: תמר מצפי, גלובס

דב גילהר פורש מהגשת התוכנית "ערב ערב" בערוץ "כאן 11"

במקום התוכנית של דב גילהר צפויה לעלות לאוויר התוכנית החדשה של שלי יחימוביץ' ויגאל גואטה

תצפית מלמעלה - נווה אילן ירושלים / יח"צ

האם הסכסוך בין ועד החדשות 13 להנהלת הערוץ בדרך להסלמה?

ועד החדשות 13 הודיע כי כניסת של נציגי רשת למשא ומתן הביאה להגדלת הפערים בין הצדדים ● עוד אמר הוועד כי אם לא תהיה התקדמות בשיחות, יורה הוועד כבר ביום שני הקרוב על נקיטת צעדים ארגוניים

שבוע האופנה מילאנו / צילום: Gettyimages ישראל

צבעוניות נועזת ועור במקום ג’ינס: המראות החמים ברחובות מילאנו בשבוע האופנה

שילובי הדפסים שמכריזים על קיומם וטוויסט לחליפה המחויטת ● בבירת האופנה הבינו כבר מזמן שהמראות המעניינים נמצאים בכלל מחוץ למסלול