חזקיהו: "צריכים להפיק הלקחים מהמשברים ו'לא לבזבז אותם'"

הדברים נאמרו היום בכנס CFO שנערך השנה באילת ■ "נושא ניהול הסיכונים מבחינתי הוא נושא מרכזי בוודאי במערכת הבנקאות הפיננסים"

המפקח על הבנקים, רוני חזקיהו נשא היום (ה') דברים בכנס CFO שנערך השנה במלון הנסיכה באילת, במליאה שכותרתה "ניהול סיכונים - חשיבת מאקרו ועדויות מהשטח" והתייחס לתפקידו של מנהל הסיכונים הראשי ולמארג ניהול הסיכונים בתאגיד הבנקאי.

"אנו צריכים להפיק את הלקחים מהמשברים ו'לא לבזבז אותם'. נושא ניהול הסיכונים מבחינתי הוא נושא מרכזי בוודאי במערכת הבנקאות הפיננסים. בשנים האחרונות חלה עלייה בחשיבותה של מערכת ניהול הסיכונים, אנו במערך הפיקוח על הבנקים הסקנו מסקנות ואימצנו את הנדבך השני של באזל 2 העוסק במנהל תאגידי".

חזקיהו הוסיף כי "אנו פועלים מול העולם ומתאימים עצמנו למה שקורה בעולם. לאחרונה הוצאנו מכתב דרישה כולל לבנקים הכולל 4 נושאים מרכזיים. ניהול סיכונים זו התנהלות מתמשכת של ההנהלה והעובדים אחר הסיכונים המהותיים שיכולים להשפיע על המטרה שהארגון הציב לעצמו. בנוסף ניהול הסיכון צריך להביא את הארגון או המוסד להפחתה ברמת הסיכון".

במצב של היום, לפני השינויים, הסיכונים חולקו לפי סיכונים של מוצר או סיכונים של מיגזר. אני אשר מתייימר לטפל בבנקים חושב שכדאי לאמץ גם בארגונים אחרים, בוודאי פיננסים את תפיסת ניהול הסיכונים שלנו.

ניהול סיכונים כבקרה על חריגים תוך התייחסות לעבר, תפיסה זו כשלה. ביום בו קבעת את הסיכון אליו אתה רוצה להיכנס בהשקעה מסויימת, באותו הרגע גם צריך להתחיל לטפל בניהול הסיכון, דבר זה לא בוצע בעבר. מנהל הסיכונים הראשי של הבנק הוא ה-CFO, תפקידו של סמנכ"ל הכספים למעשה הוא מנהל הסיכונים הראשי של הבנק, בעבר היתה לכל אחד מהסמנכלים בתחומים השונים אחריות זו - אך כיום הגישה היא כי לבנק יהיה מנהל סיכונים העובד ברמה המקבילה לסמנכלים והוא זה שמפקח על ביצועי הבנק בתומים השונים כגון אשראי, השקעות וכו'. לטעמינו צריכה להיות הפרדה בין לוקח הסיכונים למנהל הסיכונים.

תפיסתינו כיום היא שמנהל הסיכונים צריך לראות קדימה, הוא צריך להיות שותף גם לשלבי האסטרטגיה ולקיחת ההחלטות. לדעתינו כדאי שהדירקטוריון יקח אחריות רבה יותר בתחום התיכנון, כאשר תפקידה של ההנהלה לבצע את מה שהדירקטוריון מטיל עליה ולא להיפך, מצב בו ההנהלה באה ומספרת לדירקטוריון מה היא עושה.

ניהול הסיכונים בבנק צריך להתבצע בכל צמתי ההחלטה בבנק, מלמעלה עד למטה ויש להקפיד כי אין סטיות של המערכת, תפקידו של מנהל הסיכונים הוא לאזן את המערכת.

חזקיהו מתייחס גם למערך התרחישים הנדרש כיום מהבנקים, מה שלא היה בעבר. השימוש בשיטת התרחישים, מדובר בתהליך תכנוני, בבנקים זה פשוט יחסית, כי דרך ההון ניתן לשלוט בנושא זה בבנקים, כאשר הבנקים מעלים את הונם העצמי כך קטן הסיכון בהם ועל כך ניתן לשלוט בצורה מכוונת.

פונקציית ניהול הסיכונים היא כלי בידי הדירקטוריון, זהו תהליך שאינו נגמר בהחלטה אחת. החטיבה לניהול סיכונים בבנקים היא שאמורה לגשר על הפער במידע ותפקידה להיות שותפה בתכנון האסטרטגי של הבנק ביחס לתאבון לסיכון. בראש מערך פונקציית ניהול הסיכונים לא הותרנו את הבחירה בידי הבנקים החלטנו שמנהל הסיכונים על מנת שיהיה בעל מעמד ראוי ובלתי תלוי, עליו להיות מנהל בכיר בהנהלת הבנק, וזה לא פשוט למצוא את האנשים המתאימים המסוגלים לבצע את התפקיד בכפוף להנהלה ולא בכפוף לדירקטוריון. פעילותו של מנהל הסיכונים היא לא כשל פעולת המבקר, מאחר ותפקידו הוא להסתכל קדימה.

האתגר של המערכת הבנקאית כיום היא בתחום ההתארגנות המבנית, כך שהפעילות של מערך ניהול הסיכונים אשר תעסוק בעיקר בבחינת תרחישי הסיכון צריכה להיות שקופה ככול הניתן לדירקטוריון, אך לא כפופה לו. אנו רואים חשיבות לאיוש האדם המתאים לתפקיד זה ורואים חשיבות רבה לנושא של דוגמה אישית.

מבחינת הפיקוח על הבנקים מה שחשוב זה פחות אלמנט הלימות ההון אלא מרכיבי הסיכון הקיימים בבנק, אשר ככל שהם פוחתים כך יוכל הבנק להרשות לעצמו להוריד את היקף ההון הדרוש לו.